EUR / USD 1.1176 (-0.37%)|USD / JPY 111.1950 (-0.45%)|USD / RUR 56.4941 (3.09%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-4.6%+1.0%
USD/RUR-0.4%-13.0%
EUR/RUR+2.4%-12.6%
Золото-0.7%-12.4%
Мы в соцсетях:

Индекс Российский индекс волатильности

Диапазон дат: c   по  
Динамика индекса
26.05.20171 день1 мес.3 мес.1 год3 года
25.710.00 %0.00 %0.00 %-23.05 %-3.35 %

График индекса Российский индекс волатильности

Описание индекса (Российский индекс волатильности)

Российский индекс волатильности является индикатором срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности цен ближайшей и следующей серий опционов на фьючерс на индекс РТС. Российский индекс волатильности рассчитывается с 7 декабря 2010 года. При расчете стоимости применяется формула Блэка-Шоулза для маржируемых опционов, базовым активом которых являются фьючерсы. При этом в расчетах используется волатильность опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков, характеризующихся устойчивыми котировками опционов

посмотреть методику расчета индекса »

Российский индекс волатильности

ДатаЗначение
26.05.201725.71
25.05.201725.71
24.05.201725.71
23.05.201725.71
22.05.201725.71
19.05.201725.71
18.05.201725.71
17.05.201725.71
16.05.201725.71
15.05.201725.71
12.05.201725.71
11.05.201725.71
10.05.201725.71
05.05.201725.71
04.05.201725.71
03.05.201725.71
02.05.201725.71
28.04.201725.71
27.04.201725.71
26.04.201725.71

 ««  « Страница из 4 »  »» 



Регистрация
Напомнить пароль