EUR / USD 1.0766 (-0.41%)|USD / JPY 111.0450 (-0.03%)|USD / RUR 56.6249 (2.78%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+9.7%
USD/RUR-1.6%-17.1%
EUR/RUR+0.5%-19.9%
Золото-1.9%-13.8%
Мы в соцсетях:

Индекс Российский индекс волатильности

Диапазон дат: c   по  
Динамика индекса
29.03.20171 день1 мес.3 мес.1 год3 года
25.710.00 %0.00 %2.23 %-24.91 %-31.86 %

График индекса Российский индекс волатильности

Описание индекса (Российский индекс волатильности)

Российский индекс волатильности является индикатором срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности цен ближайшей и следующей серий опционов на фьючерс на индекс РТС. Российский индекс волатильности рассчитывается с 7 декабря 2010 года. При расчете стоимости применяется формула Блэка-Шоулза для маржируемых опционов, базовым активом которых являются фьючерсы. При этом в расчетах используется волатильность опциона, определяемая исходя из стандартной биржевой кривой волатильности, усеченной по двум критериям. Усечение производится в целях использования в расчетах диапазона страйков, характеризующихся устойчивыми котировками опционов

посмотреть методику расчета индекса »

Российский индекс волатильности

ДатаЗначение
29.03.201725.71
28.03.201725.71
27.03.201725.71
24.03.201725.71
23.03.201725.71
22.03.201725.71
21.03.201725.71
20.03.201725.71
17.03.201725.71
16.03.201725.71
15.03.201725.71
14.03.201725.71
13.03.201725.71
10.03.201725.71
09.03.201725.71
07.03.201725.71
06.03.201725.71
03.03.201725.71
02.03.201725.71
01.03.201725.71

 ««  « Страница из 3 »  »» 



Регистрация
Напомнить пароль